Praktikum im Wintersemester 2012/13:

Programmierpraktikum numerische Algorithmen - Numerische Verfahren der Finanzmathematik

Leitung:	Prof. Dr. Michael Griebel
Termin:	Mi. 14:15-15:45 Uhr
Vorbesprechungstermin:	Mi. 10.10.2012, 14:15 Uhr
Ort:	Raum 6.020, Wegelerstr. 6
Anmeldung:	ab sofort bei Alexander Hullmann, Jens Oettershagen

Hintergrund des Praktikums

Die genaue und effiziente Bewertung von Finanzderivaten, z.B. von Optionen, ist für die Finanzwelt von zentraler Bedeutung. Für einfache Optionstypen erlauben die Arbeiten von Black, Scholes und Merton, wofür die beiden letzteren 1997 den Nobelpreis erhielten, schnelle Bewertungsverfahren. Für komplexere Optionen, die jedoch in der Praxis vielfach verwendet werden, sind numerische Verfahren notwendig.

Simulation eines Aktienkurses	Integrationsgitter für eine Option

Inhalt des Praktikums

In diesem Praktikum werden die mathematischen und programmiertechnischen Grundlagen für die Bewertung einiger Finanzderivaten vermittelt. Das Praktikum ist in mehrere Aufgabenblätter aufgeteilt, für die jeweils zwei Wochen Bearbeitungszeit zur Verfügung stehen. Jedes Blatt wird zunächst in einer zweistündigen Einführung vorgestellt. In der jeweils darauf folgenden Woche werden in einer Nachbesprechung aufgetretene Probleme und weitere Programmierdetails besprochen. Die Bearbeitung der Aufgaben ist selbständig alleine oder in einer kleinen Gruppe am Rechner auszuführen. Der Arbeitsaufwand hierfür beträgt - je nach Vorkenntnissen - etwa 4-6 Stunden pro Woche.